Sākuma diapazona izlaušanās vietnē Ethereum

Šajā rakstā tiks novērtēta viena no visefektīvākajām stratēģijām, kas izmanto tendencēm sekojošu loģiku: Sākuma diapazona izlaušanās (ORB).

Šī stratēģija, kas tiks piemērota Ethereum, ir balstīta uz pieņēmumu, ka, sasniedzot noteiktu bāzes instrumenta peļņas slieksni no dienas sākuma (piemēram, 2.5% uz augšu), tirgus turpināsies tajā virzienā, kurā tas iet. 

Nedaudz tāpat kā vēlme ienākt tirgū tikai pēc tam, kad tas ir parādījis zināmu spēku, un līdz ar to ir lielāka iespēja, ka tendences virziens nemainīsies līdz dienas beigām. Sistemātiskā tirgotāja uzdevums būs noteikt slieksni, pēc kura šim tirgum nav tendence mainīties. 

1. attēlā parādīts attiecīgā modeļa piemērs, kas identificē procentuālo slieksni no dienas atvērtības, virs kura stratēģija ienāks tirgū. 

Darījumi tiks slēgti katras sesijas beigās, tāpēc šī ir dienas stratēģija, kas balstīta uz 15 minūšu joslām, kas tiks pārbaudīta aptuveni 5 gadu laikā (no 2017. gada augusta līdz šim brīdim).

2. attēlā, pagriežot sliekšņus no 0% līdz 10% ar 0.5% soļiem (0 – 0.5 – 1 – 1.5 utt.) redzam, kādi ir procenti, virs kuriem ir ērti iegādāties Ethereum. Acīmredzot pamatā esošais instruments ir tik ļoti pieaudzis atpakaļpārbaudē izmantotajos gados, un visos gadījumos ETH pirkšana būtu devusi peļņu 5 gadu beigās. Atšķiras visi pārējie dati, tostarp izņemšana un kopējais darījumu skaits. 

Procentuāli pieaugot, stratēģija tirgosies arvien mazāk. Tas ir acīmredzams, jo, palielinoties slieksnim, palielinās arī grūtības redzēt noteiktu procentuālo pieaugumu, kas realizēts no atvēršanas. Tas nozīmē, ka jo zemāks procentuālais slieksnis tiek piemērots, jo lielāks ir kopējais darījumu skaits vēsturē. 

Analizējot rezultātus, redzams, ka pirmās vērtības svārstās no 0.5% līdz 3% ir tie, kas sistēmai nes vislielāko peļņu. Tomēr šie procenti ir jāsaista ar ETH vidējo nepastāvību, kas ir ļoti augsta, it īpaši salīdzinājumā ar tradicionālajiem tirgiem. Tirgus šos sliekšņus viegli sasniedz, kas nozīmē lielu skaitu darījumu, kas varētu slēpt nepilnības. Faktiski lielāks darījumu skaits nozīmē lielāku maksu, kas jāmaksā un vairāk pakļauts slīdēšanas riskam. 

Drawdowns arī ir ļoti augsts (-$9,100 ar 1%), ņemot vērā, ka katram darījumam noteiktā pozīcija ir $10,000. 

Tāpēc tiek izvēlēta starpvērtība, kas var būt labs kompromiss starp kopējo darījumu skaitu (labāk palikt zem 100/gadā un virs 20/gadā), vidējo tirdzniecību un izņemšanu. Vērtība 4.5% šķiet vispiemērotākā, jo izņemšanas rādītājs ir zemākais no visiem aplūkotajiem gadījumiem un vidējā tirdzniecība joprojām ir laba dienas tipa stratēģijai.

Šajā brīdī mēs turpinām ievadīt klasiskās izejas no tirdzniecības, proti, stop-loss un take-profit. Papildus šīm izejām tiks slēgta garā pozīcija, ja tirgus pārsniegs iepriekšējās sesijas zemāko līmeni. 

Optimālās vērtības stop-loss un take-profit ir attiecīgi 4% un 15%. Būtībā, ja cenas nokrītas par labiem 4% no iekraušanas cenas, tad pozīcijas tiks slēgtas stop loss, savukārt, ja tirgus pakāpsies vismaz par 15%, tad pozīcijas tiks slēgtas take-profit. 

Nākamie skaitļi parāda visu tikko uzskaitīto noteikumu vispārējās stratēģijas rezultātus. Peļņas līkne ir vērsta uz augšu, un, neskatoties uz to, ka pēdējā periodā (2022. gadā) šis tirgus piedzīvoja ļoti spēcīgu lejupslīdi, vairāk nekā 80% apmērā (kā redzams 6. attēlā), analizētā stratēģija spēja saglabāt savu tonusu. samazinot riskus no vienkārši pirkšana un turēšana ETH.

Visbeidzot, izņemšana nepārsniedz 3,000 USD, salīdzinot ar atgriešanos vairāk nekā $ 19,000 aplūkojamajā periodā. Jauka summa, salīdzinot ar katram darījumam noteikto kapitālu, kas ir USD 10,000 XNUMX.

Noslēgumā jāsaka, ka šī stratēģija ir pierādījusi, ka to var rentabli izmantot pasaules otrajā populārākajā kriptovalūtā. Tāpat kā citas kriptovalūtas, arī Ethereum ļoti labi reaģē tendenču sekošana loģika, un stratēģija par sākuma diapazona izlaušanos ļoti labi atbilst šī tirgus būtībai.

Līdz nākamajai reizei!