Čikāgas valdes opciju biržas (CBOE) svārstīguma indekss (VIX) bieži ir bijis diskusiju centrā satraucošajos tirgus laikos, jo to bieži sauc par Volstrītas “baiļu mērītāju”, kas bieži vien ir cieši saistīts ar S&P 500 indeksu.
Kad S&P 500 sasniedz jaunus minimumus, VIX bieži uzkāpj līdz jauniem maksimumiem, un tirgus dalībnieki seko līdzi tehniskie signāli bieži meklē VIX, lai noteiktu, kurp varētu virzīties tirgi.
Lai gan ir grūti atrast korelācijas ar iepriekšējiem veikumiem akciju tirgus, Mott Capital dibinātājs Maikls J. Krāmers, dalīta diagramma vietnē Twitter 13. oktobrī, kas parāda spēcīgu korelāciju starp VIX of 2008 un šodienas VIX.
Ko tas nozīmē?
Ja ņem vērā vēsturi, šķiet, ka tirgus tuvākajā laikā sāk palielināties nestabilitātei, vismaz saskaņā ar spēcīgo korelāciju starp 2008. un 2022. gada VIX. Gada pēdējie mēneši bieži ir sliktākie. darbojas mēneši akciju tirgum, jo tiek gatavoti nodokļu deklarācijas un tirgus dalībnieki izņem naudu, lai iepirktos brīvdienās.
Ja tiek plānots, ka tas notiks tāpat kā 2008. gadā, nākamā gada sākumā tirgos varētu būt lielas svārstības un turpinās lielas korekcijas akcijās, īpaši S&P 500 indeksā.
Lāču tirgus atlēciens
Vakar, 13. oktobrī, tirdzniecības sesija bija savdabīga, jo akcijas strauji kritās jaunākie inflācijas rādītāji iznāca, taču dienas beigās notika mītiņš, un visi iepriekšējie zaudējumi tika atgūti.
Tagad, vai vakardienas mītiņš ir vienkārši sākums a sedz atlēcienu, kas gada beigās smagi sabruks un turpināsies 2023. gadā, var minēt.
Pērciet akcijas tagad, izmantojot Interactive Brokers — vismodernāko investīciju platformu
Atbildības noraidīšana: šīs vietnes saturs nav uzskatāms par ieguldījumu padomu. Investēšana ir spekulatīva. Ieguldot, jūsu kapitāls ir apdraudēts.
Avots: https://finbold.com/2022-volatility-index-strongly-correlates-to-2008-relief-rally-in-store/