(Bloomberg) — Tirgotājs, kurš februāra sākumā veica lielas likmes uz Federālo rezervju sistēmas bāzes procentu likmes paaugstināšanu līdz 6%, ir sācis atslēgt pozīciju, kuras vērtība kopš tā laika ir dubultojusies.
Visvairāk lasītie no Bloomberg
Otrdien persona pārdeva 50,000 10 pārdošanas opciju decembrī nodrošinātās uz nakti finansēšanas likmes nākotnes līgumiem, gūstot peļņu gandrīz XNUMX miljonu ASV dolāru apmērā. Tādējādi aptuveni divas trešdaļas pozīcijas joprojām ir atvērtas, norāda tirgotāji, kuri ir pazīstami ar derībām.
Decembra SOFR fjūčeru līgums pagājušajā mēnesī strauji kritās, jo investori uztvēra spēcīgus ekonomikas datus kā zīmi, ka Fed līdz gada vidum paaugstinās procentu likmes augstākas, nekā iepriekš gaidīts, un, visticamāk, tās pazeminās 2023. gada otrajā pusē. Tagad tas nozīmē politikas likmi. gada beigās bija aptuveni 5.3%, salīdzinot ar aptuveni 4.3% 1. februārī.
Trešdien publicētie provizoriskie CME atklāto procentu dati šķita saskanīgi ar tirdzniecības atrisinājuma sākumu, kas sākotnēji tika izveidots februāra pirmajās divās nedēļās līmenī no 6.25 līdz 11 ērcēm.
Otrdienas pārdošana tika veikta līmenī no 14 līdz 15 atzīmēm. Avots, kas pazīstams ar tirdzniecību, nevarēja apstiprināt pārdevēja identitāti, jo informācija ir privāta.
Investori trešdien pagarināja lāču likmes, pirmo reizi kopš novembra nosūtot 10 gadu valsts vērtspapīru ienesīgumu līdz 4%. Viņi arī nobīdīja Fed politikas procentu likmes maksimuma sagaidāmo laiku: saskaņā ar vienas nakts indeksu mijmaiņas darījumiem tagad ir redzams, ka septembrī, nevis jūlijā, tā pārsniedza aptuveni 5.5%.
Lasiet vairāk: Valsts kases 10 gadu ienesīgums sasniedz 4%, veicot likmes uz Fed likmes maksimuma pieaugumu
(Piektajā rindkopā nevarēja apstiprināt atjauninājumus, kas ietver šī pārdevēja identitāti.)
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/trader-doubles-money-big-6-193005200.html